交易系统的形成-第4章

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如何建立自己的交易系统之四　
最　简　单　的　交　易　系　统　
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。　
作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利看起来很简单，但是这一点非常非常重要…就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。　
一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场想你想象的那样发展，你应该如何处理。　
在我的交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：　
1、　在简单上升趋势中买入；　
2、　在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；　
3、　向上突破前期高点的时候买入；　
4、　在横盘趋势停顿的下沿买入；　
这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，　
我根本不会考虑买的。　
我这么写的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。另外，你还需要相当的卖出的原则。　
如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。　
当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。　
在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？　
无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。　
交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。　
认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？　
任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。这一点，我们已经在《如何建立自己的交易系统之三亏损》中强调过。　
最后是关于资金管理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。　
一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。　
根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。　
比如市场分析为你选择出一支股票，介入价格是10。30，止损是9。90，那么可能的亏损是0。4元，约合4％，同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2％，那么你至多使用50％的总资金…50％*4％=2％；如果介入价格是10。80，止损是9。80，可能亏损是1元，约10％，那么你的使用资金至多是总资金的20％…20％*10％=2％。　
这是在各股中的资金使用原则。当然，在实际交易中，交易者应该有不同的投资组合，或者说，交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时，可以增加头寸，这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。